Lecturas FIA – Libro 3: Gestión de carteras y riesgo

Se explica la Gestión de Carteras de Renta Variable clásica, modelo de Markowitz, Sharpe, medición de resultados, etc… y la Gestión Activa de Carteras de Renta Fija: Estrategias activas de Gestión de la Duración (Roll-Down, Rolling Yield, etc..), Estrategias sobre la curva de rendimientos (Switches, Butterflies, etc…) así como estrategias de crédito, medición de los resultados y estrategias con derivados para la gestión de carteras de renta fija. Posteriormente se analiza en detalle la medición de riesgos financieros: de mercado, de crédito, liquidez, operacional y legal.